Сектора. Корреляции. Как определить ведущего и ведомого. Арбитраж, как вид скальпинга

Многие начинающие трейдеры приступают к биржевой торговле с ментальной установкой: «Все это – очень просто: покупаешь, когда дешево; продаешь, когда дорого – имеешь свой профит». Абсолютно верное утверждение в принципе, на практике завязано на множество нюансов – взаимосвязей, особенностей, специфике. Поторговав немного, серьезно настроенные трейдеры приходят к одному и тому же – «надо бы разобраться в основах и понять закономерности движения рынка, чтобы стать успешным в биржевой игре».

В помощь таким трейдерам – данная статья, в которой рассматриваются основополагающие принципы рыночных взаимоотношений. Попытаемся простым языком описать сложные экономические факторы.

Определение понятий

трейдерыСектора экономики –это четко регламентированное понятие на фондовом рынке. Рассмотрим его на примере экономики США по той простой причине, что национальная валюта этой страны является определяющей в биржевой торговле. Кроме того, доллар составляет большинство популярных валютных пар на форекс-рынке.

В экономике Соединенных Штатов сформированы шестнадцать секторов, в состав которых входят наиболее мощные и крупные предприятия. Каждый сектор имеет от одного до трех лидирующих корпораций и набор отраслевых индексов, отражающих стоимость их ценных бумаг.

Пример нескольких наиболее влиятельных секторов:

  • энергетика (нефть, газ, уголь) – сюда входят компании, деятельность которых связана с этой темой;
  • добывающие и перерабатывающиепредприятия (добыча и производство металлов и сплавов, химические предприятия, деревообрабатывающие и т.д.);
  • промышленность (создание средств производства, оказание транспортных и других профессиональных услуг);
  • компании, создающие товары длительного пользования потребительского спроса;
  • торговля товарами ежедневного спроса;
  • фармацевтические корпорации и медицинские учреждения;
  • финансовые организации (банки, биржи, компании, связанные со страхованием и недвижимостью);
  • IT-компании;
  • предприятия связи;
  • коммунальные службы и другие, всего 16-ть.

Зачем трейдеру знать динамику их показателей? Особенно это важно для операций купли-продажи акций, чтобы правильно интерпретировать новостную информацию и грамотно торговать ими. На валютную биржу и курсы популярных торгуемых пар секторальные индексы также имеют влияние. Причина проста – они определяют индекс потребительских цен, а значит, – влияют на курс доллара США.

Понятие корреляции объясняется просто – это взаимосвязь и взаимное влияние одного показателя на поведение другого. Например, у валютной пары EURUSD и денежной единицы доллар США – обратная корреляция, то есть чем сильнее $, тем ниже цена пары. А с евро – корреляция прямая. Также это понятие применяется для анализа зависимости между денежной единицей, например, и ценой на нефть или каким-либо секторальным индексом и так далее.

Термины ведущего и ведомого понятны исходя из корреляции. Если два явления в финансовом плане связаны между собой и зависимы, тогда одно из них может иметь большее влияние и быть определяющим. Например, Соединенные Штаты, как экономически развитая страна, потребляет наибольшее количество нефти в мире. Таким образом, стоимость барреля нефти имеет сильное влияние на доллар. На финансовых рынках в роли ведущих чаще всего выступают фьючерсы на нефть, золото, серебро, другие драгметаллы, а также индекс потребительских цен. Ими могут в определенный момент оказаться даже акции какой-то сильной компании в сильном секторе.

Каким образом ведущие влияют на поведение биржи? С помощью рычагов, какими являются экономические новости, рейтинги лидеров (их изменение), процентные ставки и тому подобные факторы.

Кто заставляет рынок согласованно работать?

Если посмотреть на динамику биржевых финансовых инструментов, можно увидеть четкую взаимосвязь и согласованное их движение.

трейдеры

Что же заставляет финансовые инструменты так слаженно работать в общемировом масштабе из года в год? Ответ очевиден – все участники рынка, от скальпера до маркет-мейкера, все вносят свой посильный вклад в их динамику.

Графическую иллюстрацию по теме ведущий-ведомый можно показать на примере зависимости акций предприятий нефтяной отрасти и цены нефти (белый график).

трейдеры

Еще более наглядно видно взаимосвязь «золотых» акций и цены на золото (серый график).

трейдеры

Что дает это трейдеру в практическом плане? Состязание на мировом финансовом рынке можно сравнить со спортивным состязанием (например, боксом), где в честной борьбе побеждает сильнейший, на которого и делаются ставки. Какая роль в нем наиболее выигрышная для трейдера? Конечно же, роль беспристрастного арбитра состязания.

Так мы плавно переходим к теме арбитраж, как вид скальпинга. Именно скальпинга, потому что на быстрых и сверхбыстрых таймфреймах зависимость ведущего фактора и ведомого инструмента наиболее четко прослеживается. Таким образом, можно говорить о специфическом стиле торговли, который с полным основанием можно назвать «Арбитраж». Его основные особенности покажем на примере торговли на фондовой бирже:

  • если стоимость главного в секторе подросла, например, акции топовых предприятий, а тренд наметился нисходящий, продаем все, что успело вырасти (главное и второстепенное);
  • если топовое и упавшее обнаруживает тенденцию к росту, покупаем все, что упало.

В арбитраже главное – следить за поведением ведущих факторов, а затем уже наблюдать за «состязанием на ринге», делать выводы и принимать решения.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *