Коэффициент Шарпа на Форекс

Оценить эффективность трейдинга позволяют множество инструментов, но наиболее популярен среди трейдеров коэффициент Шарпа. Именно он заслужил внимание, так как имеет массу достоинств по сравнению с другими методиками.

Коэффициент Шарпа: история и возможности

В середине прошлого столетия была разработана методика, о которой сегодня знает весь мир – была изобретена модель САРМ и создан коэффициент. Свое имя он получил в честь своего создателя Уильяма Шарпа. На сегодняшний день это единственный показатель, который соотносит риск и доходность.

Чтобы рассчитать Коэффициент Шарпа, нужно знать следующие данные:

  1. доходность трейдера или инвестора;
  2. вероятность появления разницы между ожидаемой прибылью и полученной.

Также во время расчета учитывается полная потеря депозита или капитала. Данный набор параметров позволяет узнать, сколько избыточного дохода получит трейдер или инвестор при условии удержания рискового инструмента.

Коэффициент Шарпа

Формулу можно применять с любой периодичностью. Как правило, Форекс доходность рассчитывается раз в день, неделю, раз в месяц, раз в год. В некоторых случаях, в качестве показателя доходности берется среднее число прироста на одну торговую позицию. Стоит обращать внимание на тот факт, чтобы показатели доходности были равномерно распределены. В этом состоит единственный отрицательный момент применения данной методики. То есть резкие перепады, появляющиеся в выборке, и не симметричное распределение способны повлиять на результат.

Коэффициент Шарпа

Расчеты показателя и результаты

Кроме этой формулы, существуют и другие интерпретации. Например, в МТ4 коэффициент Шарпа рассчитывается, как соотношение среднеарифметической прибыльности к стандартному отклонению. При этом безрисковая ставка должна быть нулевой.
Официальная формула имеет такой вид:

Описываемый коэффициент оценивает доходность работы трейдера или инвестора с точки зрения дисперсии доходов или квадрата отклонений от их средней величины. Зная избыточную прибыльность сделок, можно посчитать отношение прибыльности к риску, поделив избыточную доходность на стандартное отклонение доходности финансового инструмента.

Коэффициент Шарпа

Важным вопросом каждого трейдера является вопрос о том, как посчитать стандартное отклонение. Зачастую методика расчета заложена в программы, используемые для трейдинга, но все же необходимо знать последовательность действий. Она выглядит следующим образом:

  1. рассчитать средний показатель выборки;
  2. отнять результат первого действия от каждого элемента выборки;
  3. все полученные результаты нужно возвести в квадрат;
  4. полученные квадраты нужно сложить между собой;
  5. разделить сумму на количество элементов в выборке;
  6. и наконец, посчитать корень квадратный из частного.

После подобных расчетов становится понятно, что коэффициент Шарпа показывает, насколько прибыль покрывает риски при проведении той или иной операции на бирже. Другими словами трейдер или инвестор получает процентный показатель. Чем больше этот показатель, тем больше прибыль покрывает риски. Результат расчетов должен быть равен 1 и более. Если полученное значение соответствует этому условию, то торговая стратегия эффективна и относительно безопасна.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *